یکی از متداول ترین شبکه های کاربردی است. در مباحث نظری مربوط به شبکه های عصبی چند لایه پرسپترون با الگوریتم پس انتشار خطا اثبات شده که این نوع شبکه با انتخاب ساختار مناسب داخلی، قادر است هرگونه سیستم غیر خطی را مدل کرده و شبیه سازی کند. این شبکه ها می توانند با گزینش شمار لایه ها و سلول های عصبی(نرون ها)، که اغلب زیاد نیستند، یک نگاشت غیر خطی را با دقت دلخواه انجام دهند. (راعی و چاوشی،۱۳۸۲)
مدیریت ریسک اعتباری
هدف مدیریت ریسک اعتباری بیشینه کردن بازده اصلاح شده بر اساس ریسک از طریق حفظ میزان قابل قبول ریسک اعتباری بانک است. بانک ها باید ریسک اعتباری ذاتی کل پورتفوی و همچنین ریسک اعتبارات جداگانه و یا معاملات را مدیریت کنند. بانک ها باید ارتباطات بین ریسک اعتباری و سایر ریسک ها را هم مدنظر قرار دهند. مدیریت موثر ریسک اعتباری یکی از اجزای حیاتی روند فراگیر اداره ریسک و عامل اساسی موفقیت بلند مدت هر موسسه بانکی است.
ریسک اعتباری
با توجه به اهمیت ریسک اعتباری در موفقیت بانک ها و همچنین رشد و توسعه اقتصادی یک کشور بانک های تجاری سعی می نمایند، قبل از اعطاء تسهیلات به مشتریان توانایی آنها را در بازپرداخت بدهی هایشان برآورد نمایند. برای این منظور اغلب از روش های متعددی استفاده می شود. از جمله می توان به رتبه بندی مشتریان اشاره نمود. با توجه به تمرکز این تحقیق بر ریسک اعتباری، رتبه بندی مشتریان در این بخش بصورت تفصیلی آورده شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رگرسیون لجستیک
نوعی از مدل رگرسیون است که متغیرهای پیش بینی (مستقل) هم در مقیاس کمی و هم در مقیاس کیفی می تواند باشد و متغیر وابسته، مقوله ای دو سطحی است. این دو مقوله به گونه ای معمول به عضویت یا عدم عضویت در یک گروه (شرکت هایی که قادر به بازپرداخت وا مهای خود نمی باشند) اشاره دارد. در رگرسیون لجستیک از مفهوم بخت برای مقدار متغیر وابسته استفاده می شود.
۱-۹- روش کلی تحقیق
این تحقیق بر حسب هدف در گروه تحقیقات کاربردی جای می گیرد.
در این تحقیق به جهت به کار گیری روش سرشماری در گردآوری داده ها از جهت روش استنتاج روش توصیفی است.
این تحقیق از لحاظ طرح تحقیق به دلیل تکیه بر اطلاعات عملکردی گذشته، پس رویدادی محسوب می شود.
۱-۱۰- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی از نظر قلمرو موضوعی ، زمانی و مکانی دقیقا مشخص گردد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق بر آن احاطه کافی داشته و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه تامین دهد. از آنجا که تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی بوده است بنابراین به میزان زیادی مرتبط به زمان و مکان می باشد.
قلمرو موضوعی
قلمرو این تحقیق از نظر موضوعی: رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی و رگرسیون لجستیک و مقایسه آنها.
قلمرو زمانی
قلمرو این تحقیق از نظر زمانی از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ می باشد.
قلمرو مکانی
قلمرو تحقیق از نظر مکانی بانک ملی ایران می باشد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
بانک ها به واسطه سپرده گذاران و وام گیرندگان متعدد و انواع بازارهای پولی و مالی مرتبط بوده و در معرض انواع ریسک ها قرار دارند. رتبه بندی اعتباری به منظور پیش بینی احتمال کوتاهی در بازپرداخت و یا عدم بازپرداخت و یا معادل آن برای طبقه بندی متقاضیان اعتبار به دو گروه ریسک خوب و ریسک بد مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش در یک نگاه کلی به بررسی انواع روش های آماری در زمینه رتبه بندی اعتباری و انواع معیارهای امتیاز دهی اعتباری می پردازیم.
۲-۲- مبانی نظری تحقیق
۲-۲-۱- مفهوم ریسک
ریسک از نظر لغوی، به معنی احتمال عدم دستیابی یا انحراف در دستیابی به یک خواسته معین می باشد. به بیان کامل تر، ریسک یعنی بیم ناشی از عدم دستیابی یک پروژه یا طرح به برخی از اهداف از پیش تعیین شده آن یا عدم قطعیت و احتمال انحراف ارزش یک متغیر نسبت به پیش بینی های اولیه آن و زیان ناشی از این پیشامد ناخوشایند.(جمشیدی، ۱۳۹۰)
واژه ریسک در فرهنگ لانگمن چنین تعریف شده است:ریسک عبارت است از احتمال وقوع حادثه ای نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر(کرمی، ۱۳۸۶)
۲-۲-۲- انواع ریسک های بانکی
به دلیل عدم اتفاق نظر در تعریف ریسک، گستردگی و تنوع فعالیت های بانکی و تغییرات مداوم محیطی و سیستم های اقتصادی که هر روزه ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی بانک ها و موسسات مالی اثر می گذارد، بانک ها در معرض محدوده وسیعی از انواع ریسک ها می باشند. از جمله مهم ترین ریسک های عملیات می توان از ریسک اعتباری ، ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی، ریسک بازار، ریسک عملیاتی ریسک قانونی و ریسک عوامل انسانی بانکی نام برد. ریسک های اصلی شناسایی شده توسط کمیته بال برای یک موسسه مالی عبارتند از: ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره، ریسک بازار، ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری.
ریسک نقدینگی: عبارت از ریسک ناشی از فقدان نقدینگی لازم جهت پوشش تعهدات کوتاه مدت و خروجی های غیرمنتظره وجوه می باشد. در چنین شرایطی بانک مجبور به جذب منابع گران قیمت و یا نقد کردن سایر دارایی های خود در زمان کمتر و با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت بازار آنها می شود. (فلاح شمس، ۱۳۸۷)
ریسک نرخ بهره: ریسک نرخ بهره زمانی به وجود می آید که حجم و سررسید بدهی ها، دارایی ها و اقلام خارج از ترازنامه نسبت به بهره حساس باشند. یک تغییر غیر منتظره می تواند بر سودآوری بانک و در نتیجه بر ارزش افزوده سهامداران اثر شدید بگذارد (هفرنان، شلاگ، ۲۰۰۵)^۱
۱-Heffernan, Shelagh
ریسک بازار: کمیته بال ریسک بازار را ریسک مربوط به زیان های ایجاد شده در اثر وضعیت اقلام داخل و خارج ترازنامه، ناشی از نوسانات بازار می داند. از دیدگاه بال ریسک بازار می تواند ناشی از ریسک نرخ ارز و ریسک بازارکالا باشد.
ریسک عملیاتی: کمیته بال ریسک عملیاتی را به عنوان ریسک ناشی از فرایندهای داخلی، افراد، سیستم و یا اتفاقات خارجی می داند. در برخی دیگر از تعاریف نیز گفته شده است که فقط زیان های مستقیم حاصل از عملیات سازمان را در بر می گیرد،در صورتی که بسیاری از ریسک های عملیاتی نتیجه غیرمستقیم انجام عملیات سازمان هستند که می توان به انواع سرقت ها و سوءاستفاده ها مانند اختلاس اشاره کرد.
ریسک اعتباری: عبارت است از احتمال قصور وام گیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرایط توافق شده.(انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی سپتامبر، ۲۰۰۰)^۱
با توجه به اینکه سرمایه بانک ها نسبت به ارزش دارایی های آنها کم است، حتی اگر درصد کمی از وام ها قابل وصول نباشند، بانک با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد. سه نوع مهم از ریسک اعتباری عبارتند از: (فلاح شمس، ۱۳۸۷)

• • ریسک شخصی یا مصرف کننده

• • ریسک شرکت

• • ریسک کشوری

به طور کلی چهار شاخص زیر به منظور تعیین میزان ریسک اعتباری برای بانک ها در نظر گرفته می شود:(مدرس و ذکاوت، ۱۳۸۲)
۱-Basel Committee on Banking Supervision
- نسبت دارایی های تحقق نیافته (اجرا نشده) به کل وام ها و دارایی های استیجاری (دارایی های تحقق نیافته دارایی های درآمدزایی همچون وام هاست که ۹۰ روز از سررسید آنها گذشته باشد).
- نسبت خالص وام های سوخت شده به کل وام ها و دارایی های استیجاری.(وام های سوخت شده وام هایی است که امکان وصول شان برای بانک وجود ندارد و عملا بی ارزشند و بانک ها آنها را از دفاتر خود حذف نموده اند).