۹۰/۱۶

۱۴۰/۴۶

۱۴۹/۰

۱۴۹/۰

۱۰۴/۰-

۳۰۳/۱

۰۶۸/۰

فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:
توزیع داده ­ها (بازده غیرعادی) نرمال است : H0
توزیع داده ­ها (بازده غیرعادی) نرمال نیست : H1
جهت آزمون فرض بالا از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف استفاده شده است. در این آزمون هر گاه سطح معناداری کمتر از ۵% باشد فرض صفر در سطح ۹۵% اطمینان رد می­ شود؛ بر اساس مقادیر ارائه شده (جدول۳ـ ۴ ) از ان­جایی که مقادیر سطح معناداری، برای بازده غیرعادی در دو مقطع زمانی در مدل بیشتر از ۵% است (۵% Sig> یا P – Value ) ، بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیرها رد نمی­ شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۶ـ ۴خلاصه تجزیه و تحلیل فرضیه ­ها به تفکیک

۱ـ ۶ـ۴تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول:

فرضیه اول: «بین خطای پیش ­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در سال ورود به بازار سرمایه رابطه وجود دارد.»
این فرضیه به صورت فرضیه ­های آماری ذیل ارائه می­گردد:
همبستگی معناداری بین خطای پیش ­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه وجود ندارد. ۰ = ρ :H0
همبستگی معناداری بین خطای پیش ­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه وجود دارد. H1: ρ ≠ ۰

جدول (۴ـ ۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده عادی در سال ورود به بازار سرمایه

مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار تخمین

دوربین ـ واتسون

سطح معنی داری

۱

۳۴۵/۰

۱۱۹/۰

۱۰۸/۰

۷۳۷۷۵/۵۹

۵۶۷/۱

۰۰۲/ ۰

طبق جدول شماره (۴ ـ ۴) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر خطای پیش ­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی ۳۴۵/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی­داری را بین دو متغیر خطای پیش ­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی نشان می­دهد. با توجه به خروجی­های نرم افزار SPSS ؛ جداول نشان می­دهد، از آن جا که sig کمتر از ۵% است، فرض H₀ در سطح خطای پنج درصد رد می­ شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تأیید می­ شود. هم چنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۱۰۸/۰ را نشان می­دهد که برازش پایینی را از تغییرات متغیر بازده غیرعادی توسط متغیر خطای پیش ­بینی سود هر سهم ارائه می­ کند. درواقع ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که متغیرخطای پیش بینی سود، ۸/۱۰% از تغییرات متغیر بازده غیرعادی را تبیین می کند.
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. آماره