۰.۵۲۶
نمونه تمرکز کم، ۴۷ صنعت
۰.۰۲۶
۰.۱۹۱
نمونه تمرکز بالا، ۴۷ صنعت
مآخذ: یافته های پژوهش
۴-۵. آزمونهای الگو
۴-۵-۱. آزمون خودهمبستگی[۱۰۱]
جهت انجام این آزمون میتوان از آزمونهای دوربن- واتسون[۱۰۲] و براش- گادفری[۱۰۳] استفاده نمود. در این پژوهش برای آزمون خودهمبستگی مدلها صرفاً آزمون براش- گادفری صورت گرفته است. لذا فرضیات و نحوه انجام آزمون آورده شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
H0 : No Serial Correlation فرضیه صفر: عدم خودهمبستگی
H1 : Serial Correlation فرضیه مقابل: خودهمبستگی داریم
برای بررسی معناداری فرضیات فوق در کل مدلها، توزیع توان دوم کای(کی دو: χ۲)[۱۰۴]با درجات آزادی مناسب به کار گرفته میشود. به طوریکه اگر احتمال (Prob) توزیع کی دو محاسبه شده در سطح مورد نظر معنادار باشد، آنگاه فرضیه صفر رد شده و خودهمبستگی داریم و در غیر این صورت خودهمبستگی نخواهیم داشت. در صورت داشتن خودهمبستگی برای رفع آن از آزمون هک (نیوی- وست)[۱۰۵] استفاده میشود.[۱۰۶]
باید توجه داشت که اگر مقدار توزیع محاسبه شده مدلها کمتر از مقدار بحرانی متناظر آن در جدول باشد، فرضیه صفر رد نشده و خودهمبستگی وجود نخواهد داشت.
الف-۱. نمونه کامل صنایع
در نمونه کامل صنایع که مشتمل بر ۹۴ صنعت میباشد، این آزمون برای مدلهای (۱)، (۲) و (۳) انجام شده و نتایج به شرح ذیل میباشند.
الف-۱-۱. آزمون خودهمبستگی مدل (۱)
Breusch- Godfrey Serial Correlation LM Test جدول (۴-۱۲)، آزمون براش- گادفری
Prob. F(2،۸۶) ۰.۳۶۳۷
۱.۰۲۳۴۹۲ آماره F
Prob. χ۲(۲) ۰.۳۳۵۳
۲.۱۸۵۳۸۴ R2 مشاهده شده
مآخذ: یافته های پژوهش
با توجه به احتمال توزیع کی دو و عدم معناداری آن، این مدل خودهمبستگی ندارد.
الف-۱-۲. آزمون خودهمبستگی مدل (۲)
Breusch- Godfrey Serial Correlation LM Test جدول (۴-۱۳)، آزمون براش- گادفری
Prob. F(2،۸۵) ۰.۶۴۶۲
۰.۴۳۸۸۲۵ آماره F
Prob. χ۲ (۲) ۰.۶۱۸۶
۰.۹۶۰۶۶۰ R2 مشاهده شده
مآخذ: یافته های پژوهش
با توجه به احتمال توزیع کی دو و عدم معناداری آن، این مدل نیز خودهمبستگی ندارد.
الف-۱-۳. آزمون خودهمبستگی مدل (۳)
Breusch- Godfrey Serial Correlation LM Test جدول (۴-۱۴)، آزمون براش- گادفری
