۳-۴-۷-محدودیت سرمایه گذاری ۴۹
۳-۴-۸- نوسانات ۵۰
۳-۴-۹-تسویه بازار ۵۱
۳-۴-۱۰-قیمت اولیه مبادله ۵۲
۳-۴-۱۱-الگوریتمی برای تولید اعداد شبه تصادفی ۵۶
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۳-۴-۱۲-مسیر حرکت قیمت ۵۸
۴-برآورد نتایج ۶۱
۴-۱-مقدمه ۶۱
۴-۲- تجزیه و تحلیل آماری شاخص های بازار سهام ایران ۶۱
۴-۲-۱- بررسی مانایی ۶۲
۴-۲- ۲-خود همبستگی و تابع چگالی طیفی ۶۶
۴-۲-۳- توزیع بازدهی با دنباله پهن ۶۹
۴-۳- برآورد تابع توزیع کستینگ ۷۴
۴-۳-۱- بررسی ویژگی‌های تابع توزیع کستینگ ۷۷
۴-۳-۲-آزمون ثبات مجانبی توزیع ۷۹
۴-۴-باز تولید دینامیک رفتار شاخص قیمت بازار سهام ۸۱
۴-۴-۱-بررسی میزان تلاطم ۸۱
۴-۴-۲- محاسبه مقدار اولیه و تولید کننده اعداد تصادفی ۸۵
۴-۴-۳-آزمون باز تولید مسیر بلند مدت شاخص قیمت ۸۶
۴-۴-۴-بررسی تأثیر پارامتر ریسک گریزی ۸۷
۵-نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۰
۵-۱-مقدمه ۹۰
۵-۲-نتایج و پیشنهادات ۹۱
ماخذ آماری ۹۵
منابع ۹۹
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول۱: آزمون مانایی شاخص‌های بازدهی ۶۵
جدول۲:آماره های آزمون توزیع نرمال شاخص های بازدهی ۶۹
جدول۳: سطح احتمال، مقادیر بحرانی آزمون فرضیه وجود توزیع نرمال ۷۰
جدول۴: پارامترهای توزیع نرمال شاخص‌ها ۷۱
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل۱: شاخص‌های بازار سهام ایران) به ترتیب از چپ به راست و از بالا به پایین: ۶۳
شکل۲: شاخص‌های بازدهی بازار سهام ایران) به ترتیب از چپ به راست و از بالا به پایین: ۶۴
شکل۳: برآورد تابع چگالی طیفی برای شاخص کل بازدهی سهام ۶۷
شکل۴: برآورد تابع چگالی طیفی برای شاخص بازدهی مالی ۶۷
شکل۵: برآورد تابع چگالی طیفی برای شاخص بازدهی صنعت ۶۸
شکل۶: برآورد تابع چگالی طیفی برای شاخص بازدهی ۵۰ شرکت برتر ۶۸
شکل ۷: آزمون وجود دنباله پهن برای شاخص بازدهی کل سهام ۷۲
شکل ۸: آزمون وجود دنباله پهن برای شاخص بازدهی صنعت ۷۲
شکل۹- تغییرات شاخص قیمت سهام ۷۴
شکل شماره۱۰- داده های روند زدایی شده برای شاخص قیمت سهام ۷۴
شکل۱۱- نمودار انحراف معیار محاسبه شده ۷۵
شکل۱۲- برآورد تابع توزیع کستینگ ۷۶
شکل۱۳- تابع توزیع تجمعی در حالت نرمال ۷۷
شکل۱۴- تابع توزیع تجمعی در چارچوب الگوی کستینگ ۷۸
شکل۱۵- مقایسه توزیع نرمال با توزیع کستینگ(QQ) 78
شکل۱۶- تابع توزیع کستینگ با لاندا ۰۰۰۰۱/۰ ۷۹
شکل۱۷ - مقایسه توزیع نرمال با توزیع کستینگ (لاندا ۰۰۰۰۱/۰) ۷۹
شکل۱۸-میزان تلاطم ۸۲
شکل۱۹-میزان تلاطم ۸۳
شکل۲۰- شاخص کل قیمت در بازار سهام ایران ۸۴
